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diff --git a/buch/chapters/80-wahrscheinlichkeit/markov.tex b/buch/chapters/80-wahrscheinlichkeit/markov.tex index 9df7e89..0485714 100644 --- a/buch/chapters/80-wahrscheinlichkeit/markov.tex +++ b/buch/chapters/80-wahrscheinlichkeit/markov.tex @@ -171,6 +171,9 @@ heisst die {\em Pfadwahrscheinlichkeit} für genannten Pfad. \index{Pfadwahrscheinlichkeit}% \end{definition} +% +% Diskrete Markov-Kette +% \subsection{Diskrete Markov-Kette} % XXX Diskrete Zeit, Endliche Zustandsmenge Die Markov-Eigenschaft besagt, dass man keine Information verliert, @@ -195,9 +198,18 @@ P(X_{n+1}=x_{n+1}|X_n=x_n) hat. \end{definition} +\begin{figure} +\centering +\includegraphics{chapters/80-wahrscheinlichkeit/images/markov.pdf} +\caption{Diskrete Markovkette mit Zuständen $\mathcal{S}=\{1,2,3,\dots,s\}$ +und Übergangsmatrizen $T(n+1,n)$. +\label{buch:wahrscheinlichkeit:fig:diskretemarkovkette}} +\end{figure} + Die transienten Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen aufeinanderfolgenden Zeitpunkten stellen jetzt die vollständige Information über die -zeitliche Entwicklung dar. +zeitliche Entwicklung dar +(Abbildung~\ref{buch:wahrscheinlichkeit:fig:diskretemarkovkette}). Aus der Matrix \[ T(n+1,n) @@ -384,12 +396,28 @@ kommunizieren. \index{irreduzible Markov-Kette} \end{definition} +\begin{figure} +\centering +\includegraphics{chapters/80-wahrscheinlichkeit/images/markov2.pdf} +\caption{Diese Markov-Kette zerfällt in verschiedene irreduzible +Markov-Ketten, dere Zustandsmengen nicht miteinander kommunizieren. +Solche Markov-Ketten können unabhängig voneinander studiert werden. +\label{buch:wahrscheinlichkeit:fig:markovzerfall}} +\end{figure} + Die Bedingung der Irreduzibilität ist gleichbedeutend damit, dass für genügend grosses $n$ alle Matrixelemente von $T^n$ positiv sind. Solche Matrizen nennt man positiv, in Abschnitt~\ref{buch:section:positive-vektoren-und-matrizen} wird gezeigt, dass positive Matrizen immer eine eindeutige stationäre Verteilung haben. +In Abbildung~\ref{buch:wahrscheinlichkeit:fig:markovzerfall} +ist eine reduzible Markov-Kette dargestellt, die Zustandsmenge +zerfällt in zwei Teilmengen von Zuständen, die nicht miteinander +kommunizieren. +Ein irreduzible Markov-Kette liegt vor, wenn sich ähnlich wie +in Abbildung~\ref{buch:wahrscheinlichkeit:fig:diskretemarkovkette} +jeder Zustand von jedem anderen aus erreichen lässt. Wenn sich der Vektorraum $\mathbb{R}^n$ in zwei unter $T$ invariante Unterräme zerlegen lässt, dann hat nach Wahl von Basen in den Unterräumen @@ -671,7 +699,17 @@ Nicht absorbierende Zustände heissen {\em transient} \index{transienter Zustand}% \end{definition} -Eine Markov-Kette kann mehrere absorbierende Zustände haben. +\begin{figure} +\centering +\includegraphics{chapters/80-wahrscheinlichkeit/images/markov3.pdf} +\caption{Markov-Kette mit absorbierenden Zuständen (blau hinterlegt). +Erreicht die Markov-Kette einen absorbierenden Zustand, dann verbleibt +sie für alle zukünftigen Zustände in diesem Zustand. +\label{buch:wahrscheinlichkeit:fig:abs}} +\end{figure} + +Eine Markov-Kette kann mehrere absorbierende Zustände haben, wie in +Abbildung~\ref{buch:wahrscheinlichkeit:fig:abs} dargestellt. Indem man die absorbierenden Zustände zuerst auflistet, bekommt die Übergangsmatrix die Form \[ |